Индекс херфиндаля хиршмана для совершенной конкуренции. Число фирм на рынке

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где k i – доля i-й фирмы в отрасли в %;

n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

В этом случае очевидно:

HHI = 100 % 2 =10 000.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR 3 <45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR 3 <70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR 3 >70%, НН1>2000.

В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.

В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе * .

*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.

Таблица 16.4

Продолжение табл. 16.4

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;

· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;

· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:

· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;

· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

Локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

Олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

Наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где e D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле: *

L i = - k i / e D ,

где k i – рыночная доля фирмы;

e D – показатель эластичности рыночного спроса.

*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

L = - HHI / е D .

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы – L i = - b / e D - (1- b) k i / е D ;

для отрасли – L = - b / e D -(l - b) HHI / е D ,

где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.

Значения y i могут быть выражены в долях либо в процентах:

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля-Хиршмана , тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм. Определение уровня концентрации по двум показателям приведено в таблице 3.2 .

Сравним уровни концентрации производства в промышленности России и Германии в конце 1990-х гг 2Концентрация производства: условия, факторы, политика / Под ред. А.Е. Шас-титко; Бюро экон. анализа. М.: ТЕИС, 2001. . Как видно из таблицы 3.3 , большинство отраслей российской промышленности характеризовались высокой и средней концентрацией, в то время как для промышленности Германии отмечался низкий уровень концентрации. Исключение составляют некоторые отрасли пищевой промышленности. Нельзя не сделать вывода о неадекватности структуры промышленного производства в России и Германии. Основная причина этого - формирование послевоенной германской промышленности в условиях открытого рынка. Однако можно наблюдать, что в целом соотношение уровней концентрации между отраслями сохраняется для обеих стран: более низкая концентрация в пищевых отраслях и более высокая - в химическом и машиностроительном производствах.

3. Дисперсия рыночных долей

Дисперсия определяется как отклонения рыночных долей всех фирм рынка:

Где - средняя рыночная доля; N - число фирм в отрасли.

Показатель дисперсии измеряется в абсолютных значениях и может принимать любые значения. Он характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и, следовательно, более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.

Между индексом Херфиндаля-Хиршмана и дисперсией наблюдается следующее соотношение:

Так что при неизменном числе фирм более высокая дисперсия, т.е. усиление неравномерности распределения долей рынка, приводит к увеличению концентрации.

4. Коэффициент Джини

Коэффициент Джини определяется как процентная доля размера отрасли, приходящаяся на процентное число фирм, действующих на рынке:

Где G - коэффициент Джини; D - кумулятивный процент размера отрасли (рынка); N - кумулятивный процент числа фирм на рынке.

Максимальное значение коэффициента, равное единице, свидетельствует о ситуации абсолютного неравенства (на одну фирму приходится весь объем выпуска отрасли). Минимальное значение показателя, равное нулю, означает абсолютное равенство: каждая фирма производит одинаковую долю отрасли (или одинаковый процент фирм производит одинаковый процент совокупного выпуска).

Данный показатель, однако, обладает существенным недостатком: он измеряет только относительные размеры фирм; его значение будет одним и тем же для трех одинаковых фирм рынка и для десяти, хотя, очевидно, степени конкуренции для трех и для десяти фирм различны.

5. Индекс Холла-Тайдмана

Индекс Холла-Тайдмана рассчитывается на основе сопоставления рангов фирм рынка следующим образом:

Где НТ - индекс Холла-Тайдмана; R i - ранг фирмы на рынке (самая крупная фирма имеет ранг 1); y i - доля фирмы.

Максимальное значение индекса Холла-Тайдмана равно единице (в условиях монополии). Минимальное значение равно 1/N , N - число фирм в отрасли. По своему действию данный показатель сходен с индексом Херфиндаля-Хиршмана , однако к достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует отнести возможность ранжировать фирмы по степени значимости, что способствует более глубокому анализу отрасли.

Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики. Его преимуществом служит способность реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. В табл.2 показано, как меняется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на рынке, с одной стороны, и при изменении числа фирм, входящих в олигополию, с другой.

Индекс энтропии

Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет распределение долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии

Индекс Джини

Представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мелких до крупных фирм.

Расчет показывает, что индекс составляет приблизительно 0,18. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов следует учитывать два момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель дисперсии логарифмов долей, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Следовательно, для гипотетического конкурентного рынка, где 10 000 фирм делят между собой рынок на 10 000 равных долей и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index) — показатель, используемый для оценки уровня монополизации отрасли.

ХЕ́РФИНДАЛЯ ХИ́РШМАНА И́НДЕКС

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рекомендован МВФ для расчета показателей финансовой устойчивости как индикатор уровня концентрации в банковском секторе. Рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана как сумма квадратов долей отдельного показателя деятельности фирмы по формуле:

где I — значение индекса Херфиндаля-Хиршмана;
P k — определенный показатель деятельности отдельного банка (например, собственный капитал), по которому осуществляется оценка уровня монополизации рынка;
Р — значение соответствующего показателя для всей банковской системы.

N — количество банков в банковской системе.

Для характеристики уровня концентрации в банковской деятельности используют такие показатели как собственный капитал, активы, кредитный портфель, объем привлеченных средств и тому подобное. Индекс Херфиндаля-Хиршмана может иметь значение от 0 до 1. Установленная такая шкала градации уровня концентрации в зависимости от уровня индекса Херфиндаля-Хиршмана:

1. 0 — минимальная концентрация;
2. от 0 до 0,1 — низкий уровень концентрации;
3. от 0,10 до 0,18 — средний уровень концентрации;
4. более 0,18 — высокий уровень концентрации.

При наличии на рынке одного банка, то есть полной монополии, Индекс Херфиндаля-Хиршмана будет равняться 1.

На практике используются и другие виды градации — от 0 до 1000 или до 10000. С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана используется в США для оценки возможности слияния или поглощения компаний по шкале, равной 10000. Если индекс Херфиндаля-Хиршмана <= 1000 , слияние разрешается беспрекословно, а в случае, когда 1000 < индекс Херфиндаля-Хиршмана <= 1800 — нужна дополнительная проверка Департамента юстиции.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации (англ. CR) и индексов Херфиндаля-Хиршмана (англ. HHI) выделяются три типа рынка:

I тип - высококонцентрированные рынки: при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI < 10000;
II тип - умеренноконцентрированные рынки: при 45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI < 1800;
III тип - низкоконцентрированные рынки: при CR < 45 % ; HHI < 1000

Индекс Херфиндаля-Хиршмана иногда называют индексом Херфиндаля или индексом Герфиндаля-Гиршмана.

(См. Активы банковские, Капитал банка, Капитализация)

Discovered

Индекс Герфиндаля

Индекс Герфиндаля (Herfindahl index ) (H ) - индекс для прогнозирования монополистического поведения фирм в отрасли, который показывает степень концентрации рынка, или, другими словами, уровень влияния на рынке одной или нескольких фирм. Для n фирм индекс будет рассчитываться следующим образом:

H = S 1 2 + S 2 2 + … + S n 2

где H – индекс Герфиндаля;
S 1 , S 2 , …, S n – доли фирм на рынке (%), определяется отношением объема поставок фирмы к объему всего рынка.

Например, если продажи товара осуществляют четыре фирмы с долями на рынке в 60%, 20%, 10% и 10% соответственно, то индекс Герфиндаля будет следующий: H = 3600 + 400 + 100 + 100 = 4200.

При чистой монополии (одна фирма т.е. n = 1), индекс Герфиндаля будет следующий: H = 100 2 = 10000 т.к. степень концентрации этой фирмы будет равен 100% (S 1 = 100%).

При дуополии , когда на рынке действуют две фирмы (n = 2) и их рыночные доли равны (S 1 = 50%, S 2 = 50%), то индекс Герфиндаля будет следующий: H = 502 + 502 = 2500 + 2500 = 5000.

При совершенной конкуренции , когда на рынке действуют, например, 100 фирм (n = 100) с долями на рынке в 1% каждая (S 1 = 1%, S 2 = 1%, …, S 100 = 1%), то индекс Герфиндаля будет равен: H = 1 1 2 + 1 2 2 + … + 1 100 2 = 100.

Добавить в закладки

Добавить комментарии

Коэффициент относительной концентрации (К) рассчитывается как отношение долей крупнейших фирм рынка в общем числе компаний к долям продукции этих фирм в общем объеме выпускаемой (продаваемой) продукции:

где К - коэффициент относительной концентрации; b - доля крупнейших фирм рынка в общем числе компаний, в процентах; а - доля продукции этих фирм в процентах в совокупном объеме выпускаемой (продаваемой) продукции.

Выбор параметров показателя можно обосновать следующим образом: о воздействии крупнейших фирм на рынок можно говорить тогда, когда объем их продаж составляет, по крайней мере, 20% совокупного выпуска. При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 часть фирм выпускает 30%, а 1/10 часть - 50% совокупного сбыта.

Этот показатель измеряется в абсолютных значениях. При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика.

Для России значения коэффициента представлены в табл.

Задачи по маркетингу

Эти данные показывают, что лишь в цементной промышленности уровень концентрации не является опасным, в четырех отраслях он свидетельствует о наличии определенной концентрации, а в трех (черной и цветной металлургии и автомобильной промышленности) конкуренция ослаблена значительно.

Индекс Ротшильда

На рынках с дифференцированным продуктом для оценки степени рыночной власти фирмы - монополистического конкурента применяется индекс Ротшильда (R).

Индекс Ротшильда строится на основе сопоставления эластичностей кривой рыночного спроса какого-либо продуктового класса и кривой индивидуального спроса фирмы, выпускающей определенную товарную марку из этого класса:

где R - индекс Ротшильда; Еi - ценовая эластичность кривой индивидуального спроса; Е - ценовая эластичность кривой совокупного спроса.

Если фирма не обладает рыночной властью, то ее индивидуальный спрос не отличается от совокупного рыночного спроса, тогда R = 1 . Чем больше рыночная власть фирмы, тем большее различие наблюдается в эластичностях, и тем больше индивидуальный спрос отклоняется от рыночного. Поскольку индивидуальный спрос всегда более эластичен (больше товаров-заменителей), то числитель индекса будет превышать знаменатель, и индекс окажется больше 1. Чем больше значение индекса, тем более сильной рыночной властью обладает фирма, и тем выше степень концентрации на рынке.

⇐ Предыдущая99100101102103104105106107108Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 2319 | Нарушение авторского права страницы

Studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где k i – доля i-й фирмы в отрасли в %;

n – количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

В этом случае очевидно:

HHI = 100 % 2 =10 000.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)

Если же HHI > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается все еще опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» – подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR 3 <45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR 3 <70%, 1000 < HHI < 2000 – средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR 3 >70%, НН1>2000.

В подавляющем большинстве отечественных промышленных отраслей более 1/3 подотраслей относится к высококонцентрированным, именно они требуют пристального внимания антимонопольных органов. Так, химическая и нефтехимическая промышленность в целом остаются в классификационной группе высококонцентрированных рынков, при этом, 10 подотраслей образуют высококонцентрированные рынки, 11 – умеренно концентрированные и 8– неконцентрированные. Однако производство автомобилей и сельскохозяйственное машиностроение переместились из группы высококонцентрированных рынков в группу умеренно концентрированных. В группу неконцентрированных рынков переместились производство тракторов и подшипниковая промышленность.

В табл. 16.4 приведены некоторые данные о концентрации производства в Российской Федерации в 1993 г. в отраслевом и продуктовом разрезе * .

*Развитие конкуренции на рынках Российской Федерации (доклад ГКАП РФ)// Вопросы экономики. 1995. № 11. С. 39-47.

Таблица 16.4

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

· по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;

· по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;

· по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции повышения уровня концентрации наблюдаются:

· по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;

· по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что российская экономика характеризуется высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

Локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

Олигополия – наличие в производстве и на товарном рынке нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

Наличие одного доминирующего предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров (концерн «Газпром»).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан споказателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где e D – эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно (см. курс «Микроэкономика»).

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле: *

L i = — k i / e D ,

где k i – рыночная доля фирмы;

e D – показатель эластичности рыночного спроса.

*Показатели монопольной власти //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 313.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

L = — HHI / е D .

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы – L i = — b / e D — (1- b) k i / е D ;

для отрасли – L = — b / e D -(l — b) HHI / е D ,

где b – показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем меньше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли ее на рынке, а для отрасли – от уровня концентрации продавцов.

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 542 | Нарушение авторского права страницы

Studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.003 с)…

Индекс Херфиндаля - Хиршмана - это показатель уровня монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником.

(англ. HHI - Herfindahl-Hirschman index ) в литературе встречается также как индекс Герфиндаля-Гиршмана , позволяет оценить уровень монополизации конкретного рынка. Поэтому в ряде стран (в частности в США) он используется как показатель, определяющий необходимость получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой.

Ниже приведены: формула, оценочные возможные значения этого индекса, в зависимости от уровня монополизации рынка.

Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана

Si - доля каждого конкретного участника рынка

Таким образом, индекс Герфиндаля-Гиршмана равен сумме квадратов процентных долей каждого участника рынка.

Разумеется, крайне редко встречается ситуация, когда можно четко определить абсолютно всех участников рынка и их рыночные доли. Поэтому, для практического применения в формуле учитываются самые крупные игроки в порядке убывания их рыночной доли (влияния). Как это будет видно из следующего раздела, игроки с крайне низкими значениями рыночной доли не оказывают существенного влияния на подсчет значения индекса. То есть, для практического расчета значения индекса Херфиндаля-Хиршмана нужно взять сначала, самого крупного игрока, потом более мелкого, и продолжать его расчет до тех пор, пока значение индекса перестанет существенно изменяться.

Оценка значения индекса HHI

Если бы нам нужно было складывать не квадраты процентных долей рынка, а лишь их обычные процентные значения, разумеется, как бы рынок не распределялся между участниками, мы все равно бы получали в итоге 100%. А вот при возведении каждой доли в квадрат, ситуация будет выглядеть радикально иным образом.

Покажем это на примере:

Если предположить, что мы находимся на рынке идеальной конкуренции, все продавцы имеют одинаковую долю рынка, например, 1% (соответственно, их 100). То значение индекса будет равно:

1 2 х 100 = 100

Теперь уменьшим количество участников в два раза. То есть 50 участников и 2% рынка у каждого.
2 2 х 50 = 200

Как видим, уровень монополизации рынка вырос.

Выполним тот же самый расчет для 25 участников и 4% рынка для каждого

4 2 х 25 = 400

При олигополистической ситуации, например 10 частников и 10% рынка, значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составит

10 2 х 10 = 1000

Как видим, при арифметическом сокращении числа участников рынка значение HHI растет в геометрической прогрессии.

Каково же максимальное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана ?

Определить его несложно. Разумеется, это состояние полной и абсолютной монополии - на рынке присутствует один участник с долей рынка 100%.

Откуда:
100 2 х 1 = 10000

Таким образом, максимальное теоретическое значение индекса HHI (индекса Херфиндаля-Хиршмана) составляет 10 000.

Сегментирование рынков по уровню монополизации

Возвращаясь к практике применения антимонопольного законодательства в США, примем во внимание, что американский законодатель считает, что при значении HHI < 1000 рынок является свободным и регулирование слияний и поглощений не требуется. При уровне HHI > 1000 - в силу вступают контролирующие органы и необходимо получение разрешения от правительственных органов. А в случае, если HHI превышает 1800 - рынок считается высокомонополизированным и по каждому случаю такому случаю проводится разбирательство для принятия решения.

В принципе, классификация по уровню конкуренции может быть любой. Однако, основываясь на нашем примере, выведем три основные группы:

I группа - рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) (монополистические рынки) 1 800 < HHI < 10 000
II группа – рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) (олигополистические рынки) 1 000 < HHI < 1 800
III тип – рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) (конкурентные рынки) HHI < 1 000

Самым простым показателем концентрации служит число фирм на рынке N, число покупателей или число продавцов. Чем больше продавцов действует на рынке, тем более сильной (при прочих равных условиях) будет конкуренция между ними, и тем ниже уровень концентрации на рынке.

Однако этот показатель может ввести наблюдателя в заблуждение. На одном рынке число фирм невелико, к примеру 10 компаний, но все они обладают одинаковой долей рынка и активно конкурируют между собой. На другом рынке число фирм значительно больше, скажем, 20 компаний, однако 3 из них являются крупными фирмами, доминирующими в отрасли, на решения которых ориентируются прочие участники рынка. Поэтому само по себе число агентов рынка не может дать надежный критерий для выявления экономической концентрации.

Вопрос для размышления

В каких случаях число фирм на рынке можно применять в качестве надежного показателя концентрации (конкуренции)?

Индекс концентрации

Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей к крупнейших продавцов рынка:

где – индекс концентрации; N –общее число фирм в отрасли;

– доля производства (продаж) i -й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли.

Рыночная доля продавца также может вычисляться на основе отношения численности занятых, величины активов или величины добавленной стоимости данной фирмы к совокупным значениям для рынка в целом.

Индекс концентрации измеряется в долях или в процентах. Чем выше значения данного показателя, тем значительнее рыночная власть крупнейших фирм, тем сильнее степень концентрации на рынке, и тем слабее конкуренция. Как правило, целе-

сообразно исследовать значения индекса для 3 или 4 крупных фирм рынка.

Выделяют следующие критерии сопоставления рыночных структур:

■ рынок считается неконцентрированным при значениях индекса для 3 фирм ниже 45%, ;

■ умеренно концентрированным при ;

■ высококонцентрированным при

Показатель индекса концентрации имеет ограничения в применении, поскольку не позволяет дифференцировать роль в производстве различных товаропроизводителей. Например, отрасль, где один производитель имеет долю в производстве 77%, а остальные 23 фирмы – по 1%, будет иметь такой же индекс концентрации , как и отрасль, в которой четыре производителя имеют долю в производстве по 20%, а остальные 20 компаний – по 1%. Кроме того, нет четкого критерия, как выбирать к. Должно ли число крупных фирм быть равным 3, 4 или 10? Очень часто выбор к является произвольным и не отражает экономических особенностей анализируемых рынков.

Измерение уровня концентрации при помощи индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет преодолеть эти недостатки.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где HHI – индекс Херфиндаля–Хиршмана;– доля производства (продаж) i -й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли; N – общее число фирм в отрасли.

Значения y i могут быть выражены в долях либо в процентах. Максимальная величина HHI достигается при монополии: одна фирма отвечает за 100% объема продаж на рынке: или в долях . За минимальную величину индекса принимается ситуация конкуренции: например, 100 одинаковых фирм характеризуются 1% рынка:или в долях:

Отсюда получаем границы индекса Херфиндаля-Хиршмана:

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля–Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм.

Если все фирмы на рынке характеризуются одинаковым размером (одинаковой долей в), то индекс рассчитывается так:

Определение уровня концентрации по двум показателям приведено в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Оценка уровня концентрации по двум показателям

Сравним уровни концентрации производства в промышленности России и Германии. Как видно из табл. 7.2, большинство отраслей российской промышленности характеризовались высокой и средней концентрацией, в то время как для промышленности Германии отмечается низкий уровень концентрации. Исключение составляют некоторые отрасли пищевой промышленности. Нельзя не сделать вывода о неадекватности структуры промышленного производства в России и Германии. Основная причина этого – формирование послевоенной германской промышленности в условиях открытого рынка. Однако можно наблюдать, что в целом соотношение уровней концентрации между отраслями сохраняется для обеих стран: более низкая концентрация в пищевых отраслях и более высокая в химическом и машиностроительном производстве.

Таблица 7.2. Сравнительная характеристика концентрации в России и Германии

Многие экономисты предпочитают использовать индекс Херфиндаля–Хиршмана, поскольку он учитывает обе главные характеристики концентрации (и конкуренции): средний размер фирмы и неравномерность размера компаний.

Рассмотрим два примера.

Пример

Пример 1: влияние неравномерности размера компаний.

Пусть на двух рынках, товаров А и В, действует одинаковое число фирм, 8 компаний. На рынке товара А три крупные фирмы с рыночными долями в 25% каждая и пять более мелких фирмы с долей по 5%. На рынке товара В все фирмы одинакового размера (12,5%). Индекс концентрации HHI будет равен: НШ А = 2000 и НН1 B = 1250. Более низкое значение индекса для рынка товара В отражает более высокий уровень конкуренции, связанный с тем, что все фирмы являются компаниями одинакового размера.

Пример 2: влияние разного числа фирм.

Пусть теперь все фирмы на рынках обладают одной и той же рыночной долей, но на рынке товара С действуют 10 компаний, в то время как на рынке товара D – только 5 фирм. Найдем значение индекса: ННI С = 1000 и HHI D = 2000. Более высокое значение индекса для второго рынка свидетельствует о более концентрированном рынке и более слабой степени конкуренции на рынке, что подтверждает наше интуитивное представление о рынке, где число продавцов невелико.